求仁得仁
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索引-交易系统的组成部分 索引-交易系统的组成部分
交易策略（入市，退出，止损，加仓，标的的选择等策略） 资金管理（仓位管理） 风险回报率（包括回测和监控当前系统运行状态，防止过度拟合） 投资组合（使系统运行更加健壮，分散化市场和系统，降低对特殊行情的依赖性）
2023-05-02 索引
Trading
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海龟交易法-投资组合 海龟交易法-投资组合
分散化和简化以适应不同的市场状态 分散化：不同的市场（非关联市场）中使用多个不同的系统 简化：减少对特殊市场条件的依赖性 添加趋势过滤器来防止逆势交易 选择多个不同的市场，相互之间不能有太高的关联性 不要选择低流动性市场，低流动性市场更
2023-05-02 交易学习笔记
海龟交易法 投资组合
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海龟交易法-交易策略 海龟交易法-交易策略
入市策略 20日短期突破买入 价格突破20日高点一个最小单位，就做多一单位 价格跌破20日低点一个最小单位，就做空一单位 如果上一次突破是盈利性突破，则忽略当前信号 如果一次突破被这条法则忽略掉了，那么可以在55日突破点入市 如果上
2023-05-02 交易学习笔记
海龟交易法 交易策略
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海龟交易法-资金管理 海龟交易法-资金管理
基本原则： 衰落幅度最多不能超过你的承受能力上限的1/2 交易的首要目标应该是生存，时间站在你这边，一个期望值为正的系统或方法早晚会给你带来财富 过于简化的策略和没有根据波动性进行标准化的方法可能导致某些市场上的交易权重过高，令其他市场变
2023-05-02 交易学习笔记
海龟交易法 资金管理
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海龟交易法-风险回报率 海龟交易法-风险回报率
四大系统性风险 衰落：一连串损失使你的账户缩水；返还一些利润只是游戏的一部分 低回报：挑选净值曲线更加平滑的系统，一个能够稳定创造高回报的系统在未来任何一段时期内都更容易创造理想的回报，表现失常的风险也更低 价格动荡：价格的骤然变动，导致
2023-05-02 交易学习笔记
海龟交易法 风险回报率
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海龟交易法-优势率(E-比率) 海龟交易法-优势率(E-比率)
入市信号发出后，好方向的最大价格变动称为MFE，坏方向的最大价格变动称为MAE E-比率计算方法： 为每一个入市信号计算指定时间段内的MFE和MAE，比如E10就是10天内的MFE和MAE，E50就是50天内的，包括入市的那一天 标准化：
2023-05-02 交易学习笔记
海龟交易法
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Capital-模型预测服务整体架构图 Capital-模型预测服务整体架构图
数据清洗是整个架构的核心，主要有五个任务: 数据初始化，形成参考指标 数据切片并归一化，形成样本集 形态识别，针对模型要进行识别的形态进行筛选 数据标记，标记形态类型及买卖信号，标记是否达到预期盈利，是否被打掉止损 依赖已经定制好的
2023-04-28 工作笔记
Capital
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反转形态-OOPS 反转形态-OOPS
OOPS后一般会有一波反转行情 下跌趋势中 开盘跳空 迅速反弹突破上一根K线的最低点，则可作为入场点 上升趋势中 开盘跳空 迅速回撤跌破上一根K线的最高点，则可作为入场点 条件: 两根K线不能是小K线 跳空缺口不能太小 反弹要迅
2023-04-27 交易学习笔记
反转形态
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反转形态-2B(2 Breakout) 反转形态-2B(2 Breakout)
2B(2 Breakout) 意思是两次突破（假突破），标志着趋势的衰竭: 上升趋势中: 突破前高 迅速跌破前高 下降趋势中: 跌破前低 迅速突破前低 2B 形态可以作为激进的逆势入场点 可以结合123法则提高胜率(反转形态-12
2023-04-27 交易学习笔记
反转形态
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反转形态-123法则 反转形态-123法则
可以预警一段趋势的终结 上升趋势中: 突破趋势线 回测前高无法创出新高 跌破前低 下降趋势中: 突破趋势线 回测前低无法创出新低 突破前高 123的顺序不重要，都能出现就可作为逆势入场点 注意：尽量顺大逆小
2023-04-27 交易学习笔记
反转形态
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