入市策略 20日短期突破买入 价格突破20日高点一个最小单位，就做多一单位 价格跌破20日低点一个最小单位，就做空一单位 如果上一次突破是盈利性突破，则忽略当前信号 如果一次突破被这条法则忽略掉了，那么可以在55日突破点入市 如果上

基本原则： 衰落幅度最多不能超过你的承受能力上限的1/2 交易的首要目标应该是生存，时间站在你这边，一个期望值为正的系统或方法早晚会给你带来财富 过于简化的策略和没有根据波动性进行标准化的方法可能导致某些市场上的交易权重过高，令其他市场变

四大系统性风险 衰落：一连串损失使你的账户缩水；返还一些利润只是游戏的一部分 低回报：挑选净值曲线更加平滑的系统，一个能够稳定创造高回报的系统在未来任何一段时期内都更容易创造理想的回报，表现失常的风险也更低 价格动荡：价格的骤然变动，导致

入市信号发出后，好方向的最大价格变动称为MFE，坏方向的最大价格变动称为MAE E-比率计算方法： 为每一个入市信号计算指定时间段内的MFE和MAE，比如E10就是10天内的MFE和MAE，E50就是50天内的，包括入市的那一天 标准化：