基本原则：
- 衰落幅度最多不能超过你的承受能力上限的1/2
- 交易的首要目标应该是生存，时间站在你这边，一个期望值为正的系统或方法早晚会给你带来财富
- 过于简化的策略和没有根据波动性进行标准化的方法可能导致某些市场上的交易权重过高，令其他市场变得无足轻重。这样，即使是某个市场上的大盈利也未必能补偿另一个市场的小损失
N系数
- 1单位头寸规模：1ATR价格变动正好等于账户规模的1%，即总资本的1%除以ATR，保守一点可以设为0.5%
头寸规模 = 账户的1% / 市场的绝对波动幅度市场的绝对波动幅度 = N * 每一点数所代表的美元(用于期货每份合约多少美元，股票的话就是一美元一个点)- N 就是 TR 的平滑均线值，比如 ATR 指标
- 每一个市场最多只能投入4单位
- 高度相关的多个市场中，多头或空头单位都不能超过6单位
- 在任何一个方向上的总交易量都不能超过10单位，但对没有相关性的市场来说，可以放宽到12单位
- 利率期货市场：在同一时间只持有前两个发出信号的市场的头寸（最迟发出信号的市场上，趋势往往不会延续太久）
- 外汇期货市场：在同一时间只持有前两三个发出信号的市场的头寸
调整交易规模
每当损失了初始账户的10%，就将账户规模缩减20%，直到账户净值恢复
比如100万的账户，净值是100w，亏损了10万（10%），净值是90w，账户缩减20%，即减去20万，即将账户规模调整到80万，直到净值恢复100w
回顾过去30-50年之内曾经出现过的严重价格动荡，判断出多大的风险可能造成50%的衰落甚至是彻底破产。一旦发生史无前例的灾难，任何一个激进的交易者都很有可能倾家荡产。
