海龟交易法-优势率(E-比率)

海龟交易法
交易学习笔记
发布日期:   2023-05-02
文章字数:   212
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入市信号发出后，好方向的最大价格变动称为MFE，坏方向的最大价格变动称为MAE

E-比率计算方法：

  1. 为每一个入市信号计算指定时间段内的MFE和MAE，比如E10就是10天内的MFE和MAE，E50就是50天内的，包括入市的那一天
  2. 标准化：将MFE和MAE分别除以入市时的ATR
  3. 平均化：将标准化的MFE和MAE分别求和，再除以入市信号的总次数
  4. E-比率：调整后的MFE除以调整后的MAE

寻找出结果大于1的E-比率，那么这个入市策略在E-比率对应的时间段内就是具有优势的

可以添加适合的过滤器，过滤掉一些违背当前趋势的入市信号，来优化E-比率，并且让它更加平滑

文章作者: 钱不寒
文章链接: https://jxch.github.io/2023/05/02/jiao-yi-xue-xi-bi-ji/hai-gui-jiao-yi-fa-you-shi-lu-e-bi-lu/
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