入市策略
20日短期突破买入
- 价格突破20日高点一个最小单位，就做多一单位
- 价格跌破20日低点一个最小单位，就做空一单位
- 如果上一次突破是盈利性突破，则忽略当前信号
- 如果一次突破被这条法则忽略掉了，那么可以在55日突破点入市
- 如果上一次突破是亏损性突破，则当前信号有效（与方向无关）
盈利性突破：上一次实际突破（未交易也算）有盈利效应
亏损性突破：在10日突破退出法则之前，发生了2N幅度的不利变动，比如2ATR的下跌
55日长期突破买入
- 价格突破55日高点一个最小单位，就做多一单位
- 价格跌破55日低点一个最小单位，就做空一单位
- 所有突破都是有效信号
加仓策略
- 在突破点建立1单位头寸规模，然后以每 1/2N 的间隔加仓一单位（以上一次实际成交价格为基础）
新头寸规模 = 上一次的单位头寸规模 + 1/2 * N, N 可以用 ATR 代替
止损策略
风险程度不得超过2%
- 止损标准是 2N (2ATR)
- 如果加仓了，那么之前头寸的止损点将相应地调整 1/2N，即整个头寸的止损点将与最新添加的头寸相距2N的距离
- 如果跳空高开等原因导致价格变动突然大于 1/2N，那么新头寸的止损应该单独做出调整，即实际价格的2N止损，之前的头寸止损价还按原来的计算方式
双重损失止损策略
- 止损标准是 1/2N (1/2ATR)
- 在价格打掉止损后，如果价格恢复到最初入市价，则重新建立这个单位
- 加仓后，不需要调整之前的止损点（因为一个标的最多4个单位，总风险不会超过2%）
退出策略
- 20日短期入市策略采用10日突破退出法则，即跌破10日最低点
- 55日长期入市策略采用20日突破退出法则，即跌破20日最低点
这种退出策略会目睹巨额利润的缩水，需要强大的纪律性；大多数突破都不会引发趋势，所以海龟要用这种策略抓住一波长趋势来实现盈利。
选择策略（关联市场中买强卖弱）
指标：(当前价 - 3月钱价格) / N, N可以用ATR代替
值高的就是强市场，低的就是弱市场
合约滚动
- 在合约到期之前几个星期（大幅萎缩之前）将现有头寸滚向后期新合约，除非现有合约的表现好于后期新合约
- 新合约的趋势同样复合要求，否则不要滚动
